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如果仿真工程師去理財(cái)投資，他會(huì)這么做

發(fā)布時(shí)間: 2020.07.29 點(diǎn)擊：3049 次

達(dá)索系統(tǒng)仿真品牌SIMULIA除了傳統(tǒng)機(jī)械行業(yè)可以提供系統(tǒng)的仿真解決方案，對(duì)于金融理財(cái)投資產(chǎn)品，同樣可以有著這樣有趣的應(yīng)用。

投資組合模型
首先對(duì)于理財(cái)產(chǎn)品需要預(yù)測(cè)投資的實(shí)際回報(bào)。我們將整個(gè)實(shí)際問(wèn)題抽簡(jiǎn)為一個(gè)投資組合模型，整個(gè)模型中包括：
· 主要投資
· 對(duì)給定年限內(nèi)收益的預(yù)測(cè)
· 回報(bào)不是固定的，隨機(jī)的基于市場(chǎng)波動(dòng)
模型的輸入變量包括：
· 本金，p
· 時(shí)間，t =年
· 每年該產(chǎn)品被調(diào)用組合的次數(shù)(n)
· 利率，r
模型的輸出變量：
· 通過(guò)模擬預(yù)測(cè)的回報(bào)(利潤(rùn)/虧損)

▲ 投資組合模型

投資模型仿真過(guò)程
仿真流程通過(guò)Isight集成相應(yīng)組件完成，其中包括：
- 蒙特卡羅模擬(MCS)組件
· 利率，取r為隨機(jī)變量，均值為8%，標(biāo)準(zhǔn)偏差為2%
· 假設(shè)隨機(jī)變量是正態(tài)分布的
- 給定期間的剩余利息是通過(guò)腳本組件計(jì)算的
- MCS模擬整個(gè)過(guò)程中的不確定性

▲ 投資組合模型細(xì)節(jié)

投資10萬(wàn)5年期MCS的結(jié)果
通過(guò)流程計(jì)算得到：
·  5年平均投資回報(bào)率為 47%
·  最低回報(bào)率(最壞的情況)為 19%
·  最高回報(bào)率為 80%

▲ 投資組合模型計(jì)算結(jié)果

投資優(yōu)化方案

1、優(yōu)化方案
通過(guò)仿真計(jì)算，發(fā)現(xiàn)對(duì)應(yīng)的回報(bào)率不是很穩(wěn)定，主要是在相應(yīng)項(xiàng)目過(guò)程中，人員、材料和資金等方面的資源會(huì)發(fā)生變化。

通過(guò)Isight可以在項(xiàng)目預(yù)研階段或者早期實(shí)施階段進(jìn)行一定的優(yōu)化資源配置，防止成本超支：
·  在流程中添加Excel工作表組件，方便捕獲的項(xiàng)目成本
·  潛在的變量是人力資源、軟硬件成本和間接成本
·  在目前的模擬中，將項(xiàng)目不同階段的執(zhí)行時(shí)間作為隨機(jī)變量
·  目標(biāo)是預(yù)測(cè)時(shí)間延遲，超過(guò)這個(gè)時(shí)間延遲成本將上升到不可接受的水平
·  要求是實(shí)際項(xiàng)目成本不超過(guò)700萬(wàn)人民幣

▲ 優(yōu)化流程

2、優(yōu)化方案的成果
通過(guò)優(yōu)化方案，我們可以得到：
成本超出700萬(wàn)人民幣的可接受限度的概率為20%

▲ 優(yōu)化流程

如果總成本控制不超過(guò)700萬(wàn)人民幣，則項(xiàng)目應(yīng)在435小時(shí)內(nèi)完成
成本超出700萬(wàn)的可接受限度的概率為20%
如果預(yù)計(jì)完工日期提前到404小時(shí)內(nèi)完成項(xiàng)目，可使項(xiàng)目成本降低25萬(wàn)

關(guān)于上海江達(dá)
上海江達(dá)是達(dá)索系統(tǒng)全球知名的合作伙伴，專(zhuān)注于PLM領(lǐng)域的信息化咨詢(xún)和實(shí)施服務(wù)，具有百余人的專(zhuān)家顧問(wèn)實(shí)施團(tuán)隊(duì)和二十余年的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。具備汽車(chē)與軌道交通、建筑與能源（BIM）、工業(yè)裝備、航空航天、船舶、高科技電子等多個(gè)行業(yè)的應(yīng)用案例和最佳實(shí)踐。

供稿來(lái)源：技術(shù)部

關(guān)鍵詞：仿真工程、達(dá)索系統(tǒng)、SIMULIA、航空航天

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